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- Pessoas físicas lideram participação no volume financeiro do Segmento Bovespa

- Negociações via Home Broker registram recordes de participação no volume financeiro e no número de negócios do mercado de ações

- No Segmento BM&F, contrato de milho com liquidação financeira alcança recorde de contratos negociados

Os mercados do segmento Bovespa movimentaram R$129,10 bilhões em janeiro de 2010, ante R$133,22 bilhões em dezembro de 2009. A média diária foi de R$6,79 bilhões ante R$6,66 bilhões. Foram realizados, durante o mês, 8.051.640 negócios, frente aos 7.103.472 registrados no período anterior. A média diária de negócios atingiu a marca de 423.771, superando os 355.174 de dezembro. A participação das pessoas físicas no volume financeiro do segmento Bovespa alcançou 31,45%, à frente dos investidores institucionais (29,40%) e estrangeiros (28,03%). As negociações realizadas via Home Broker registraram dois recordes: participação no volume financeiro do mercado de ações com 21,10% e no número de negócios com 34,70%.

Os mercados do segmento BM&F (incluindo financeiros e agropecuários) negociaram 36.217.359 contratos e volume financeiro de R$2,65 trilhões em janeiro, ante 31.457.555 contratos e giro de R$1,96 trilhão em dezembro. A média diária de contratos, em janeiro, foi de 1.810.868, ante 1.572.878. O contrato de milho com liquidação financeira apresentou novo recorde no período, com 50.886 contratos negociados entre futuros e opções contra 48.440 no mês anterior. Os números de negócios e contratos realizados por acesso direto ao mercado (DMA) no segmento BM&F atingiram marcas históricas nas modalidades via Provedor de Acesso, com 61.019 e 2.723.958 respectivamente; e via Co-location com 76.882 e 318.881. A modalidade via Globex-GTS atingiu o recorde de 618.746 negócios.

Segmento Bovespa

As ações que registraram maior giro financeiro em janeiro foram: Vale PNA, com R$14,40 bilhões; Petrobras PN, com R$12,61 bilhões; OGX Petróleo ON, com R$6 bilhões; Itauunibanco PN, com R$3,84 bilhões; e BM&FBOVESPA ON, com R$3,14 bilhões.

Índices
O Ibovespa encerrou o mês de janeiro de 2010 com baixa de 4,65% a 65.401 pontos.

As ações que obtiveram as maiores altas do Ibovespa em janeiro de 2010 foram: Eletrobras ON (+10,18%); Eletrobras PNB (+9,39%); Embraer ON (+5,05%); Souza Cruz ON (+4,76%); e Eletropaulo PNB (+4,06%). As maiores baixas foram: Brasil Telec PN (-21,85%); B2W Varejo ON (-20,50%); LLX Log On (-17,51%); Cosan ON (-16,80%); e Lojas Americanas PN (-14,81%).

Assim como o Ibovespa, todos os índices encerraram janeiro em baixa: IBrX-50 (-4,47% a 9.135 pontos); IBrX-100 (-4,22% a 20.758 pontos); ISE (-3,80% a 1.897 pontos); Itel (-7,89% a 1.437 pontos); IEE (-0,09% a 24.304 pontos); INDX (-2,75% a 9.744); IVBX-2 (-4,66% a 5.517 pontos); IGC (-2,99% a 6.577 pontos); Itag (-4,16% a 8.446 pontos); Small Cap (-3,67% a 1.129 pontos); MidLarge Cap (-4,05% a 920 pontos); Iconsumo (-1,87% a 1.315 pontos); e Imobiliario (-10,07% a 843 pontos).

Valor de Mercado
O valor de mercado (capitalização bursátil) das 385 empresas com ações negociadas na BM&FBOVESPA, ao final de janeiro de 2010, foi de R$2,30 trilhões. Em dezembro, esse valor era de R$2,33 trilhões, referente ao mesmo número de companhias.

Níveis Diferenciados
As 160 empresas integrantes dos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, ao final de janeiro, representavam 65,20% do valor de mercado, 73,09% do volume financeiro, e 73,16% da quantidade de negócios realizados no mercado a vista. Ao final de dezembro de 2009, as 159 empresas integrantes dos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa representavam 66,92% do valor de mercado, 73,08% do volume financeiro e 79,49% da quantidade de negócios no mercado a vista da BM&FBOVESPA.

Participação dos Mercados
Em janeiro de 2010, o mercado a vista (lote-padrão) respondeu por 93,30% do volume financeiro; seguido pelo de opções, com 4,4%; e pelo mercado a termo, com 2,2%. O After Market movimentou R$1,44 bilhão, com a realização de 87.216 negócios, ante R$1,54 bilhão e 87.165 transações no mês anterior.

Participação dos Investidores
As pessoas físicas lideraram a movimentação financeira no Segmento Bovespa em janeiro, com participação de 31,45%, ante 26,54% no mês anterior. Na segunda posição, ficaram os investidores institucionais, com 29,40%, ante 29,24%. No mesmo período, os investidores estrangeiros obtiveram 28,03% ante 31,57%. As instituições financeiras encerraram o mês com participação de 8,77%, ante 10,44%; as empresas, com 2,31%, ante 2,17%; e o grupo outros se manteve com 0,05%.

Investimento Estrangeiro
No mês de janeiro, o balanço da negociação dos investidores estrangeiros na BM&FBOVESPA foi negativo em R$ 2.099.571.738,00, resultado de vendas no valor de R$ 36.970.082.118,00 e de compras de ações de R$ 34.870.510.380,00. Considerando as compras dos investidores estrangeiros nas distribuições públicas no montante de R$ 1.067.882.002,00, referentes às ofertas públicas com anúncios de encerramento publicados até 02 de fevereiro (ofertas iniciadas em dezembro de 2009), o saldo dos investidores estrangeiros no ano, está negativo em R$ 1.031.689.736,00.

Clubes de Investimento
A BM&FBOVESPA encerrou janeiro com 2.963 clubes de investimento e 36 novos registros. O patrimônio líquido somou R$14,12 bilhões e o número de cotistas chegou a 140.037, conforme os últimos dados disponíveis, referentes a dezembro.

Investidores Individuais
A BM&FBOVESPA encerrou o mês de janeiro com 556.830 contas de investidores pessoas físicas. Ao final de dezembro, o número era 552.364.

Home Broker
As negociações realizadas via Home Broker registraram dois recordes em janeiro: participação no volume financeiro do mercado de ações de 21,10%, ante 17,50% no mês anterior; e participação no número de negócios de 34,70%, ante 32,10% em dezembro.

O volume total foi de R$54,50 bilhões, ante R$46,53 bilhões em dezembro; volume médio diário de R$2,72 bilhões, ante R$2,32 bilhões; quantidade de negócios de 5.594.178, ante 4.559.148; média diária de negócios de 279.709 ante 227.957 no mês anterior; e a quantidade de investidores com ofertas colocadas ficou em 226.411, ante 217.789 no período anterior. O valor médio por negócio foi de R$13,23 mil, ante R$12,05 mil. Em janeiro, o número de corretoras que ofereceram o serviço foi de 67, uma a mais do que no mês anterior.

Empréstimos de Ações
No Banco de Títulos da Central Depositária (BTC), o volume financeiro das operações com empréstimos de ações alcançou R$ 30,69 bilhões em janeiro, ante R$27,79 bilhões em dezembro. Foram realizadas 65.515 operações, ante 59.298 no mês anterior.

Renda Fixa
Em janeiro, o volume financeiro do mercado secundário de renda fixa privada totalizou R$ 31,31 milhões, ante R$ 30,20 milhões em dezembro, somados os negócios no Bovespa Fix e Soma Fix. Deste total, R$ 21,32 milhões foram referentes a debêntures; R$ 9,81 milhões relativos aos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC); e R$ 0,18 milhão aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

ETFs
O volume financeiro registrado, em dezembro, pelos quatro fundos de índices (Exchange Traded Funds ou ETFs) negociados na BM&FBOVESPA chegou a R$422,09 milhões, ante R$337,38 milhões em dezembro. Foram realizados 7.119 negócios com os ETFs BOVA11, SMAL11, MILA11 e PIBB11. No período anterior, o número de negócios foi de 5.440. Em janeiro, o maior volume financeiro foi atingido pelo ETF BOVA11, com R$371,96 milhões, ante R$280,07 milhões no período anterior.

Segmento BM&F

Volumes e Negócios – derivativos financeiros

Volumes e Negócios – derivativos agropecuários
Em janeiro, os mercados de derivativos agropecuários da BM&FBOVESPA (incluindo futuros e opções) totalizaram 181.634 contratos negociados, ante 202.637. Ao final do último pregão de janeiro, os mercados de derivativos agropecuários registraram 97.630 posições em aberto. Em dezembro, esse número foi 82.698.

No mês de janeiro, o volume de futuros e de opções de boi gordo totalizou 72.229 contratos, ante 88.399 em dezembro. O café arábica encerrou janeiro com 49.364, sendo que em dezembro o total foi de 56.673. No mesmo período, a soja registrou 9.155 contratos, ante 9.125. O contrato de milho com liquidação financeira apresentou novo recorde no período, com total de 50.886 contratos entre futuros e opções contra 48.440 no mês anterior.

Volumes e Negócios – minicontratos
Em janeiro, foram negociados 1.162.272 minicontratos derivativos, via WebTrading, ante 1.081.156 em dezembro. O mercado futuro do Ibovespa míni negociou 1.059.512, ante 989.554. Os minicontratos de dólar comercial futuro, obtiveram 100.641 contratos negociados ante 87.217. Os minicontratos futuros encerraram janeiro com 21.556 posições em aberto, ante 11.125 em dezembro.

Volumes e Negócios – ouro a vista
O mercado disponível de ouro (250 gramas) negociou, em janeiro, 657 contratos ante 1.216 contratos, em dezembro. O volume financeiro totalizou R$10,54 milhões em janeiro, ante R$19,48 milhões no mês anterior.

Participação dos investidores
As instituições financeiras lideraram a movimentação financeira nos mercados do segmento BM&F em janeiro, com participação de 43,48%, ante 46,07% no mês anterior. Na segunda posição, ficaram os investidores institucionais, com 27,17%, ante 24,97% em dezembro. No mesmo período, os investidores estrangeiros ampliaram sua fatia de 20,02% para 22,40%. As pessoas físicas encerraram o mês com participação de 5,12%, ante 4,51%; as empresas, com 1,84%, ante 1,87%.

Investidores individuais
Ao final de janeiro, a quantidade de investidores pessoa física com ao menos uma conta ativa registrada na Clearing de Derivativos foi de 94.116 ante 90.878 no mês anterior.

Volumes e negócios por acesso direto ao mercado (DMA)
No mês de janeiro, as negociações realizadas na BM&FBOVESPA por roteamento de ordens via acesso direto ao mercado (DMA, na sigla em inglês) ao segmento BM&F* registraram o total de 9.917.768 contratos negociados, com a realização de 1.203.321 negócios no sistema GTS. Em dezembro, o total verificado foi de 8.238.292 contratos negociados em 998.834 negócios realizados. Os volumes negociados por tipo de acesso DMA no segmento BM&F em janeiro, ante o período anterior, foram os seguintes:

• DMA tradicional – 4.590.025 contratos negociados, em 446.674 negócios, ante 3.546.606 contratos e 385.040 negócios;
• DMA via provedor – 2.723.958 contratos negociados, em 61.019 negócios, ante 2.277.446 contratos e 57.677 negócios;
• DMA via roteamento de ordens com Globex (sistema de negociação eletrônico da Chicago Mercantile Exchange, CME Group) – 2.284.904 contratos, em 618.746 negócios, ante 2.144.247 contratos e 506.991 negócios;
• DMA via co-location – 318.881 contratos negociados, em 76.882 negócios, ante 269.993 contratos e 49.126 negócios.

* O acesso direto ao segmento BM&F é realizado por DMA modelos 1, 2, 3 e 4. No modelo 1 ou tradicional, o cliente acessa o sistema de negociação GTS por intermédio da estrutura tecnológica da corretora. No modelo 2 ou via provedor, o cliente não utiliza a estrutura anterior e se conecta ao sistema por um provedor de acesso autorizado. No modelo 3 de DMA, o cliente acessa a plataforma de negociação da Bolsa via conexão direta. No modelo 4 ou via co-location, o cliente instala seu próprio computador dentro da Bolsa. O acesso via roteamento de ordens com o Globex também é uma forma de DMA modelo 2.

Segmento Bovespa
Em janeiro, as negociações realizadas na BM&FBOVESPA por roteamento de ordens via DMA ao segmento Bovespa* registraram volume financeiro de R$117,28 bilhões e 10.069.139 negócios. Em dezembro, os montantes foram de R$101,94 bilhões e 8.571.879 negócios, respectivamente.

* O acesso direto ao segmento Bovespa é realizado por DMA modelo 1. Também chamado de modelo tradicional, nesta forma de DMA, o cliente opera no sistema Mega Bolsa por intermédio da estrutura tecnológica da corretora.

Notas
Os volumes negociados por tipo de acesso incluem as duas partes do negócio (compra e venda).

Os volumes por tipo de acesso de ambos os segmentos passaram a ser divulgados de forma consolidada no balanço de operações da BM&FBOVESPA a partir de maio de 2009.